分析了4300万笔外汇交易订单 终于找到亏损原因

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分析了4300万笔外汇交易订单 终于找到亏损原因

时间:2018年12月18日 08:44:33 中财网

  意料外的亏损总是出现在毫无准备的交易者身上。这样的情况一发生,交易者就慌了:“是不是应该换个方法?是不是要增加指标?是不是应该换个时间交易?”

  如果他们知道自己为什么亏损或盈利,也许就知道怎样尽可能的避免亏损、增加盈利了。

  交易者为什么亏损?

  到底是系统还是策略问题?是交易者的执行还是心态问题?导致亏损的原因有很多。几年前,曾有一家零售外汇经纪商对15种交易最活跃的货币对进行调查,试图找到交易者出现最大亏损的原因。


  在被调研的4300万笔交易中,绿色的柱体是交易盈利的比例,红色的点代表亏损交易的比例。

  可以看到,15种最活跃的交易货币对超过50%的情况下都是盈利的。既然50%的时间里交易决定是对的,那么为什么大多数交易者仍亏损呢?

  原因:交易者盈利的金额小,而亏损的金额大。


  上面的图中,绿色的柱体代表平均盈利点数,红色柱体代表平均亏损点数。可以看到,15种活跃交易货币对全部出现了亏损大于盈利的情况。

  比如EUR/USD这组货币对,平均盈利点数是48点,但是平均亏损却达到83点。情况最糟糕的是GBP/USD,平均盈利43点,而平均亏损是83点。

  为什么交易者在盈利的交易中利润少,而在亏损的交易中却亏得很多呢?我们必须了解这个问题的深层次原因。

  前景理论
  人人都希望交易是盈利的。其实很多交易者都擅长寻找交易机会,问题在于他们总是很难拿住盈利的订单。这是所有交易者最苦恼的问题。

  只要看过交易书籍、文章或者视频之类,大家都会看到这样一条建议:“截短亏损,让盈利奔跑”。听起来很简单,但是在真实的交易中很难实现,问题存在于心理方面的因素。

  我们称之为“前景理论”。前景理论是一种行为经济学理论,描述的是在结果无法预期时,人们对于风险和回报的选择。一个简单的小游戏就可以展现人趋利避害的“天性”。


  前景理论:
  你选择哪张卡片——A还是B?

  选择卡片A,你可以赚900美金;选择卡片B,有90%的可能你赚1000美金
  大多数人都会选择更保险的卡片A——赚900美金
  现在重新选择——A还是B?

  选择卡片A,你会亏损900美金;选择卡片B,有90%的可能你亏损1000美金
  现在,大多数人会冒险选择卡片B——90%的可能亏损1000美金
  看,这就是心理因素的影响,它让交易变得更复杂了。在第二次选择时,也许卡片A更符合客观逻辑,但是我们却偏向于选择风险,寄希望于少数可能免于痛苦的情况发生。

  相比盈利带来的快乐,大多数人对亏损带来的痛苦感受更深更敏感。但是,我们在交易中应该更多理性思考,而非情绪思考。

  风险回报比
  交易者盈利的交易多,但是盈利金额低;亏损的交易少,但是亏损的金额高。要改变这个局面,必须遵守一个规则:寻找更高的盈利 > 可能遭遇的亏损。

  这就是我们常说的“风险回报比”。用这个比例来设置入场、出场和止损。如果你可能的亏损点数和盈利点数一样,那么风险回报比就是1:1。如果你想要盈利100点,亏损最多50点,那就是2:1。以此类推。用这个风险回报比来限制亏损,保证盈利金额超过亏损。

  最低的风险回报比当然是1:1,这至少能让赢亏平衡。数据显示,在1:1的比例下,53%的交易者在12个月左右可以获得一个积极的盈利数据,而没有设置风险回报比的交易者仅有17%在一年后能保持账户盈余。想要更好的交易回报,你也可以设置为2:1、3:1甚至4:1。


  此外,交易者一定要设置合理的止损。止损不仅能控制亏损的范围,也会让交易者减少消极情绪。交易需要保持逻辑,客观思考什么样的决定对自己最有利,而不是看自己目前可以避开什么。(汇.商.传.媒)

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